"existe riesgo si se deja desactivado y se permite que todas las conecciones fluyan libremente?"
si usted le da libertad a todos, pues son libres de conectarse recibiendo y enviando informacion, esto es util dependiendo de que aplicacion o servicio se use
ahora, hay servicios que no son peligrosos normalmente y otros que usted o no usa ahora o no va a usar nunca
si es seguro tenerlo desctivado, pues usualmente uno esta detras de un firewall, aveces detras de dos
porque dos? en varias configuraciones de conexion a internet, uno recibe un modem y aveces del modem uno conecta un router si el modem no es inalambrico o solo tiene un perto ethernet
el modem usualmente tiene un firewall, el router otro
si usted activa un tercero en su pc, pues mas seguro aun
"y en dicho caso que convenga activarlo, cual seria la configuracion ideal? saludos...."
la mayoria de personas activan algunos basicos como por ejemplo samba filesharing para compartir archivos con equipos en su red local que corran windows
otros servicios utiles aveces es permitir ftp pero esto es mas bien especifico para quienes usan localmente compartir archivos por este medio
pop e imap, se usan mucho pero no por todo mundo
yo por lo general solo activo samba y aveces no activo nada porque yo estoy detras de dos firewall(modem y router)